Factorisation de Cholesky
R = chol(X)
matrice positive définie réelle symétrique ou complexe hermitienne.
Si X
est hermitienne (symétrique dans le cas réel) définie positive,
alors R = chol(X)
renvoie une matrice triangulaire supérieure
R
telle que R'*R = X
.
chol(X)
utilise uniquement la partie triangulaire supérieure de
X
dont la partie triangulaire inférieure est supposée être la
transposée (transposée conjuguée dans le cas complexe).
![]() | La décomposition de Cholesky est basée sur les routines Lapack DPOTRF pour les matrices réelles et ZPOTRF pour le cas complexe. |